技術的には可能です。
かつてロッキードマーティン社の出資でフロリダ大学がデータ送信機能付きの弾頭を研究していたことがあります。
粘着性ポリマーコーティングが施された弾頭がターゲットに接着して発信するというもので、プロトタイプによる実験(距離70メートルの送信)は成功していました。
ただ、10年以上続報が無いということもあり、研究自体は既に終了しているかもしれません。
誘導機能やデータ送受信機能など通常弾以上の機能を持つ弾は総称して「スマート・ブレット」と呼ばれ、現在も各国で研究されています。
その他、小火器用ではありませんが、GPS内蔵の弾をパトカーから発射する装置なども開発されています。