ライセンスは商務省産業安全保障局(BIS)に申請して取得します。
商品のエンドユーザーを明らかにする必要がある制度上、個人でホロサイトを使用する目的でライセンスは取得できないと思いますが、輸出方法について学ぶには以下がお勧めです。
http://www.cistec.or.jp/
ちなみに、規制対象の光学機器の規制品目分類番号(ECCN)は0A987です。
>アメリカからヨーロッパ圏やロシアなどへの持ち出しでも、しばしば逮捕されるものなのでしょうか?
国によって規制の有無がありますが、日本は世界的にみてもアメリカから輸出しやすく規制の少ない国です。
殆どの場合、日本に輸出できないものは他の国へも輸出できないと見て良いほどです。
しかしホロサイトの様な軍用光学機器は安全保障に関係するため、国に関係なくどこへ輸出する場合でも規制があります。
当然、正規の手続きを踏まなければ違法となり逮捕の可能性があります。